Технический анализ криптовалют: индикаторы и стратегии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технический анализ (ТА) цены — это совокупность методов оценки направления движения рыночной стоимости активов. Лучшим способом проследить закономерности изменений является аналитика графиков. Знание ТА позволяет прогнозировать рост или падение стоимости актива и зарабатывать на этом.

Источник: trading.biz

Введение в технический анализ для трейдинга криптовалютой

Главная цель ТА — поиск закономерностей, которые позволяют прогнозировать дальнейшее движение цены или смену тренда. На графиках проводят анализ свечей, фигур, линий сопротивления и поддержки, определение восходящих или нисходящих каналов и применение индикаторов.

Технический анализ (ТА) состоит из нескольких ключевых компонентов:

1. Графики

• Линейные. Используется в основном долгосрочными инвесторами. График имеет вид кривой линии, которая следует за движением цены. Этот вариант подходит для поверхностного анализа.

• Свечные. Самый распространенный вариант, используемый в трейдинге. В нем анализируются отдельные “свечи”, строятся фигуры, средние и линии поддержки/сопротивления.

• Барные. На таком варианте графиков отображаются черточки. Временная ось представлена вертикальной чертой. Горизонтальные черточки отображают показатели открытия (слева) и закрытия (справа).

2. Уровни

• Сопротивление — это верхняя линия ограничивает движение стоимости. Выход за уровень (пробитие) говорит о развороте и росте цены. Линия строится через экстремумы на графике (максимумы).

• Поддержка — нижняя линия, удерживающая цену от дальнейшего падения. Уровень поддержки строится по точкам минимумов на графике.

3. Фигуры

На графике отслеживаются повторяющиеся графические структуры (фигуры). Их и использование позволяет предположить дальнейшее направление стоимости актива. Самыми распространенными являются: голова и плечи, бычий/медвежий флаг, двойная вершина/ двойное дно, чашка с ручкой и т.д.

4. Индикаторы

Отображение на графике расчетов на основе математических формул: скользящие средние, уровни Фибоначчи, RSI и т.д. Комплексное использование разных индикаторов позволяет более точно прогнозировать движение цены.

5. Японские свечи

Самый популярный вариант графиков, которые используются в трейдинге. Он состоит из прямоугольников (столбиков, свечей), которые показывают движение цены за выбранный промежуток времени. Японские торговцы создали свой метод анализа по форме виду и сочетанию свечей. Их существует очень большое количество и детально можно изучить все в теории японских свечей.

6. Объемы

Отображение спроса и предложения под ценовым графиком. На основе этого показателя можно делать выводы о движение тренда и его возможной смене.

Основные принципы ТА в трейдинге криптовалютой

Всего существует несколько основных принципов технического анализа:

1. История циклична. На этом принципе основан весь теханализ. Он говорит о том, что любое ценовое движение будет иметь повторение через определенный промежуток времени. Благодаря тому, что все участники рынка руководствуются одними и теми же принципами и анализом, в итоге ценовые движения повторяются.

2. В цене уже учтены все факторы и текущие события. Это значит, что стоимость актива, еще до выхода определенных новостей, уже выросла или упала.

3. Ценовые движения осуществляются по тренду. Всего различают 3 варианта:

• Восходящий — колебания стоимости, где каждый следующий максимум будет выше предыдущего.

• Нисходящий — каждый новый минимум будет ниже предыдущего.

• Боковой — колебание стоимости в ограниченном диапазоне цен.

Популярные индикаторы теханализа для трейдинга криптовалютой

Индикаторы — это разнообразные инструменты, которые позволяют трейдерам строить прогнозы о движении цены.

Топ-5 популярных индикаторов:

1. Индекс RSI (относительная сила). Один из самых популярных инструментов у трейдеров, позволяющий оценивать импульс движения. Индикатор проводит сравнение локальных показателей роста и недавних потерь конкретной монеты. Это позволяет узнать насколько перекуплен или перепродан актив. Осциллятор RSI отображает импульс в значениях 0-100. Числа выше 50 говорят о перекупленности, а ниже — о перепроданности актива.

2. MACD индекс схождения/расхождения средних скользящих (EMA). Это настраиваемый индикатор из нескольких скользящих линий, которые отображают средний показатель движения цены за указанный период времени (50, 100, 200 дней). Этот инструмент позволяет трейдерам оценивать силу тренда.

3. Уровни Фибоначчи. Один из главных инструментов криптотрейдеров. Его используют, чтобы узнать, где находится сопротивление/поддержка. Уровни Фибоначчи определяют при помощи деления разницы между минимумами и максимумами на коэффициенты Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.

4. Облако Ишимоку. Индикатор дает возможность выявить предположительный разворот тренда и выявить линии сопротивления/поддержки. Индикатор включает 5 линий, которые в совокупности образуют похожую на облако структуру.

5. Стохастик. Это популярный осциллятор, который применяется для определения уровней поддержки/сопротивления, разворотных формаций и для определения перекупленности/перепроданности. Главная идея стохастического осциллятора заключается в том, что цена закрытия стремится к нижней границе диапазона. Осциллятор позволяет провести анализ за выбранный период (обычно это 14 дней) и определить, где располагается цена, поблизости локального максимума или минимума.

Стратегии использования индикаторов в трейдинге криптовалютой

Сводный технический анализ с использованием различных индикаторов и анализа графиков позволяет создавать успешные торговые стратегии в торговле криптовалютой. Как правило, применяется одновременно несколько разных индикаторов.

3 основные стратегии на основе индикаторов:

• Скальпинг. При этом варианте за один день трейдер выполняет множество сделок. Определить направление движения цены можно при выявлении уровней поддержки/сопротивления. В этой стратегии используют: RSI, MACD, MA и т.д.

• Торговля по тренду. Понять, что есть локальный или глобальный тренд можно по тому, что цена движется лесенкой в одном направлении. Она может несколько выходить за границы и снова возвращаться в канал. В этой стратегии также важно точно определить границы канала: сопротивление/поддержку. Для этого используются: MA, MACD, Stochastic RSI.

• Пробой сопротивления. Основная цель — определить нового тренда, после пробития сопротивления. Выход может быть истинным или же ложным. О готовящемся прорыве сопротивления может говорить снижение амплитуды цены и поджатие к верхней границе канала. Для этого варианта используют: RSI, MA, Volume.

Примеры успешных стратегий технического анализа для трейдинга криптовалютой

Рассмотрим примеры лучших торговых стратегий для криптовалютного рынка:

1. Торговля от прежних исторических максимумов (АТН)

Как известно, прошлый исторический максимум стоимости актива является сильным уровнем сопротивления. После его пробития и закрепления, чаще всего идет новый импульс роста.

Эта стратегия заключается в том, чтобы открывать позицию именно на пробое исторического максимума. К примеру, если максимальная цена актива составляла 5 тысяч долларов, то ордер на покупку должен быть выставлен несколько выше минимум на 10 пунктов. В зависимости от волатильности актива следует устанавливать стоп-ордер в среднем на 50 пунктов.

Выход за исторический максимум может происходить только при восходящем тренде. Чтобы его вовремя определить лучше пользоваться индикаторами тренда. При нисходящем тренде трейдеры действую наоборот: после прохождения максимума сверху вниз идет импульсное движение вниз до уровня поддержки.

2. Торговля на основе индикаторов МА (скользящих средних)

Индикатор настраивается вручную. Можно выбрать самостоятельно оптимальный период для среднего значения. Например, для интервала в 20 дней, каждая точка линии будет отобрать среднюю цену 20 дневных свечей. Самыми популярными интервалами считаются 50 и 100 дней.

Если обе средние на графике направлены вверх, можно говорить о восходящем тренде и наоборот. Сделка открывается при откате цены к одной из линий. Стоп-лосс устанавливается ниже выбранной средней на 20-30 пунктов.

3. Обратный Стохастик

Главным индикатором в данной стратегии выступает Стохастик. Если осциллятор показывает разворот курса, трейдер открывает позицию лонг/шорт. Этот вариант не очень эффективен в периоды, когда актив находится во флэте. Но если говорить о больших таймфреймах, там боковик встречается не так часто.

Риски и ограничения технического анализа в трейдинге криптовалютой

Технический анализ — это один из основных методов, используемых для прогнозирования изменения стоимости криптовалюты. Но он имеет ряд ограничений и рисков:

• Субъективность. Одни и те же индикаторы и методы анализа, могут совершенно по-разному интерпретироваться разными трейдерами. При этом выводы каждый может делать разные. Чем больше опыта у трейдера, тем более точно он может строить свои прогнозы на основе теханализа.

• Отсутствие точности. Любой метод ТА позволяет только приблизительно прогнозировать движение цены.

• Низкая результативность при неучтенных внешних факторах. Так как ТА полностью основан на математических расчетах, то любой незначительный фактор может существенно изменить стоимость от прогнозируемой. Это связано с тем, что полностью идентичных ситуаций в истории торговли криптовалют не бывает.

Рекомендации по применению технического анализа в трейдинге криптовалютой

1. Следует избегать домыслов. Теханализ предназначается для прогнозирования предположительной стоимости криптовалют. Поэтому не следует концентрироваться на поиске причин роста или падения.

2. Направление движения не имеет значения. Любой хороший трейдер может успешно зарабатывать на любых движениях рынка: и на росте, и на падении.

3. Новостной фон лучше игнорировать. Если происходят события, которые приводят к резкому скачку стоимости, лучше избежать торговли на некоторое время, пока не будет ясно дальнейшее поведение цены.

4. Вся криптовалюта двигается по одним принципам. Если на графике технический анализ показывает подходящую формацию для входа в сделку, ее необходимо открывать.

5. Нельзя концентрироваться на одном проекте. Неважно какая команда разработчиков и идея. Всегда нужно реально оценивать ситуацию.

6. Нельзя поддаваться эмоциям. Нужно следовать выбранной стратегии и держать позиции до установленных целей.

Заключение и перспективы развития технического анализа для трейдинга криптовалютой

Технический анализ — это незаменимый инструмент в работе с криптовалютным рынком. Этот инструмент многогранный и эффективный. ТА включает в себя множество инструментов для анализа: графики, свечи, индикаторы, уровни, фигуры, объемы и т.д.

Опытные трейдеры на основе ТА создают очень эффективные торговые стратегии, приносящие постоянную прибыль. В трейдинге криптовалютой действуют такие же принципы, как и на фондовом рынке. Разница заключается в высокой волатильности криптовалют.

Этот метод постоянно развивается и совершенствуется, появляются новые индикаторы и готовые инструменты для изучения и прогнозирования рынка. Для развития в этом направлении необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, тогда теханализ станет очень ценным инструментом. Помимо ТА, есть еще фундаментальный анализ. Только их сочетание может привести трейдера к хорошим результатам.